Käuferleitfaden
Die besten Kalshi-Orderbuchdaten und wie man sie auswählt
Die meisten Kalshi-Daten, die Sie finden, sind ein letzter Preis, der einmal pro Stunde abgetastet wird – gut für ein Diagramm, nutzlos für einen Backtest. Hier erfahren Sie, was eine Kalshi-Quelle, auf der Sie handeln können, tatsächlich von einer unterscheidet, die nur wie Daten aussieht.
Käuferleitfaden
Fünf Kriterien, die entscheiden, ob Daten backtestbar sind
1. Auflösung: ereignisgesteuert, nicht intervallbasiert
Ein Schnappschuss, der zu einem festen Zeitpunkt aufgenommen wird – stündlich, jede Minute, alle paar hundert Millisekunden – verpasst alles, was zwischen den Ticks passiert. Kalshis kurzfristige Märkte werden in 5 bis 60 Minuten abgerechnet, daher erfasst eine Intervallprobe nur eine Handvoll Frames aus dem gesamten Lebenszyklus eines Marktes. DepthFeed Polymarket-Capture verwendet Full-Book-Seeds und CLOB-Preisänderungs-Deltas; normalisierte Beobachtungen werden in der konfigurierten Kadenz gespeichert. Kalshi nutzt gesteuertes Full-Depth-REST-Polling unter der Upstream-Quote. Prüfen Sie zurückgegebene Zeitstempel, Lücken und dokumentierte Serienabdeckung; keine Methode garantiert, dass jeder Zwischenzustand erhalten bleibt.
2. Tiefe, nicht der letzte Preis
Ein zuletzt gehandelter Preis (oder ein einzelner Mid) verbirgt den Spread und die Größe, die auf jeder Ebene liegt. Ohne die vollständige Ladder können Sie Slippage nicht messen, und ein Backtest, der annimmt, dass Sie zum Mid gefüllt wurden, ist ein Backtest, der lügt. DepthFeed DepthFeed liefert das vollständige Bid/Ask-Book, beide Seiten, jede Ebene – bis zu 100 Ebenen pro Seite bei Kalshi – sodass Ausführungsgrößen gegen die tatsächlich vorhandene Liquidität gemessen werden können.
3. Abdeckung: ein Schema, jeder Handelsplatz und Vermögenswert
Datensätze eines einzelnen Handelsplatzes zwingen Sie dazu, für jeden Markt ein anderes Format zusammenzufügen und Ihren Loader jedes Mal neu zu schreiben, wenn Sie einen hinzufügen. Teilweise Vermögensabdeckung begrenzt stillschweigend, welche Strategien Sie überhaupt testen können. DepthFeed DepthFeed bedient Polymarket, Kalshi und Limitless in einem stabilen spaltenorientierten Schema über sieben Vermögenswerte – BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE – sodass derselbe Code jeden Handelsplatz liest.
4. Lieferung: wählen Sie Dateien, historische Anfragen oder Live-Updates
Tägliche Dateien eignen sich für reproduzierbare Batch-Forschung; begrenzte API-Anfragen eignen sich für interaktive historische Abfragen; Live-Updates beantworten Fragen zum aktuellen Zustand. Prüfen Sie Schemata, Verfügbarkeit, Preis und Lizenzierung für die benötigte Liefermethode. Eine historische Datei bleibt historischer Beleg und wird nicht falsch, nur weil sich der aktuelle Markt ändert. DepthFeed DepthFeed bietet gemessene REST-Historie, normalisierte Live-WebSocket-Frames und gelistete tägliche Polymarket- und Kalshi-Parquet-Dateien. Ihre Verfügbarkeit und Antwortverträge sind separat dokumentiert.
5. Realistische Ausführungen, denen Sie vertrauen können
Der ganze Sinn des Backtestings ist zu wissen, ob eine Strategie ausgeführt worden wäre und zu welchem Preis. Diese Antwort existiert nur, wenn Sie das tatsächliche Orderbuch, gegen das die Strategie gehandelt hätte, mit ausreichend feiner Zeitstempelung abspielen, um es mit der Bewegung, die es ausgelöst hat, abzugleichen. DepthFeed DepthFeed stellt eine Millisekunden-Beobachtungszeit bereit und richtet sich ASOF an den nächstvorhergehenden Binance-Referenzzeitpunkt aus, wenn verfügbar. Quellzeitstempel bleiben handelsplatzspezifisch.
Wo die üblichen Optionen versagen
Wenn Leute nach Kalshi-Daten suchen, greifen sie zu einem von vier Dingen. Jedes ist für etwas nützlich – und keines davon ist das Orderbuch, gegen das Sie backtesten.
- Die eigene API der Börse
- Prüfen Sie die Börsendokumentation auf die genauen historischen Objekte, Aufbewahrung und angebotene Tiefe. Aktuelle Bücher, Handelsverlauf und Kerzen beantworten unterschiedliche Fragen; keines allein beweist, dass eine vollständige vergangene Ladder erhalten blieb.
- Kostenlose stündliche Archive
- Liefern Ihnen einen letzten Preis, der einmal pro Stunde abgetastet wird. Das ist ein Frame aus einem Markt, der vielleicht fünf Minuten lebte – kein Spread, keine Tiefe, nichts, um eine Ausführung zu bemessen.
- Last-Price- & Trade-Tape-APIs
- Sagen Ihnen, was gedruckt wurde, nicht was lag. Sie sehen ausgeführte Trades, aber nie die dahinterstehende Liquidität, sodass Slippage und Ausführungswahrscheinlichkeit unsichtbar bleiben.
- Datei-Dumps eines einzelnen Handelsplatzes
- Tragen oft echte Tiefe, aber nur für einen Handelsplatz, in einem maßgeschneiderten Format, als statischen Download – kein Live-Stream, kein zweiter Handelsplatz und veraltet in dem Moment, in dem sie ankommen.
Warum DepthFeed
DepthFeed kombiniert gespeicherte Kalshi-Ladders mit REST-Historie, normalisierten Live-WebSocket-Frames, expliziten Planfenstern und dokumentierter handelsplatzspezifischer Kadenz.
