Guide de l'acheteur
Les meilleures données de carnet d'ordres Kalshi, et comment les choisir
La plupart des données Kalshi que vous trouvez sont un dernier prix échantillonné une fois par heure — suffisant pour un graphique, inutile pour un backtest. Voici ce qui distingue réellement une source Kalshi sur laquelle vous pouvez trader d'une qui ressemble seulement à des données.
Guide de l'acheteur
Cinq critères qui déterminent si les données sont backtestables
1. Résolution : pilotée par événements, pas échantillonnée par intervalle
Un instantané pris sur une horloge fixe — horaire, chaque minute, toutes les quelques centaines de millisecondes — manque tout ce qui se passe entre les ticks. Les marchés Kalshi à court terme se règlent en 5 à 60 minutes, donc un échantillon d'intervalle capture seulement quelques images de toute la vie d'un marché. DepthFeed La capture Polymarket utilise des graines de carnet complet et des deltas de changement de prix CLOB ; les observations normalisées sont conservées à la cadence configurée. Kalshi utilise un sondage REST complet à profondeur contrôlée sous le quota en amont. Inspectez les horodatages retournés, les lacunes et la couverture documentée des séries ; aucune méthode ne garantit que chaque état intermédiaire est conservé.
2. Profondeur, pas le dernier prix
Un dernier prix négocié (ou un seul mid) masque le spread et la taille reposant à chaque niveau. Sans l'échelle complète, vous ne pouvez pas mesurer le slippage, et un backtest qui suppose que vous avez rempli au mid est un backtest qui ment. DepthFeed DepthFeed fournit le carnet complet bid/ask, des deux côtés, à chaque niveau — jusqu'à 100 niveaux par côté sur Kalshi — donc les tailles de remplissage correspondent à la liquidité réellement présente.
3. Couverture : un schéma, chaque place et actif
Les ensembles de données à place unique vous obligent à assembler un format différent pour chaque marché et à réécrire votre chargeur à chaque ajout. Une couverture partielle des actifs limite silencieusement les stratégies que vous pouvez même tester. DepthFeed DepthFeed dessert Polymarket, Kalshi et Limitless dans un schéma colonnaire stable unique sur sept actifs — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — ainsi le même code lit chaque place.
4. Livraison : choisissez fichiers, requêtes historiques ou mises à jour en direct
Les fichiers quotidiens conviennent à la recherche batch reproductible ; les requêtes API limitées conviennent aux requêtes historiques interactives ; les mises à jour en direct répondent aux questions d'état actuel. Vérifiez les schémas, la disponibilité, le prix et la licence pour la méthode de livraison dont vous avez besoin. Un fichier historique reste une preuve historique plutôt que de devenir incorrect simplement parce que le marché actuel change. DepthFeed DepthFeed fournit un historique REST mesuré, des trames WebSocket normalisées en direct et des fichiers Parquet quotidiens listés pour Polymarket et Kalshi. Leur disponibilité et leurs contrats de réponse sont documentés séparément.
5. Remplissages réalistes en lesquels vous pouvez avoir confiance
Le but du backtesting est de savoir si une stratégie aurait été remplie, et à quel prix. Cette réponse n'existe que si vous rejouez le carnet d'ordres réel contre lequel la stratégie aurait tradé, horodaté assez finement pour s'aligner avec le mouvement qui l'a déclenchée. DepthFeed DepthFeed expose un temps d'observation en millisecondes et aligne ASOF la référence Binance la plus proche précédente quand disponible. Les horodatages sources restent spécifiques à la place.
Où les options habituelles montrent leurs limites
Quand les gens cherchent des données Kalshi, ils se tournent vers quatre choses. Chacune est utile pour quelque chose — et aucune n'est le carnet d'ordres contre lequel vous backtestez.
- L'API propre à l'échange
- Consultez la documentation de l'échange pour les objets historiques exacts, la rétention et la profondeur offertes. Les carnets actuels, l'historique des trades et les chandeliers répondent à des questions différentes ; aucun seul ne prouve qu'une échelle complète passée a été conservée.
- Archives horaires gratuites
- Vous donnent un dernier prix échantillonné une fois par heure. C'est une image d'un marché qui a peut-être vécu cinq minutes — pas de spread, pas de profondeur, rien pour dimensionner un remplissage.
- APIs dernier prix & tape de trades
- Vous disent ce qui a été imprimé, pas ce qui reposait. Vous voyez les trades exécutés mais jamais la liquidité derrière eux, donc le slippage et la probabilité de remplissage restent invisibles.
- Dumps de fichiers à place unique
- Portent souvent une vraie profondeur, mais pour une place, dans un format sur mesure, en téléchargement statique — pas de flux en direct, pas de seconde place, et périmé dès sa réception.
Pourquoi DepthFeed
DepthFeed combine les échelles Kalshi stockées avec l'historique REST, les trames WebSocket normalisées en direct, des fenêtres de plan explicites et une cadence spécifique à la place documentée.
