Guida all'acquisto
I migliori dati del libro ordini Kalshi e come sceglierli
La maggior parte dei dati Kalshi che puoi trovare è un ultimo prezzo campionato una volta all'ora — adatto per un grafico, inutile per un backtest. Ecco cosa distingue realmente una fonte Kalshi su cui puoi fare trading da una che sembra solo dati.
Guida all'acquisto
Cinque criteri che decidono se i dati sono backtestabili
1. Risoluzione: guidata dagli eventi, non campionata a intervalli
Uno snapshot preso su un orologio fisso — ogni ora, ogni minuto, ogni pochi centinaia di millisecondi — perde tutto ciò che accade tra i tick. I mercati Kalshi a breve termine si liquidano in 5-60 minuti, quindi un campione a intervalli cattura solo pochi frame dell'intera vita di un mercato. DepthFeed La cattura Polymarket usa semi di libro completo e delta di variazione prezzo CLOB; le osservazioni normalizzate sono persistite alla cadenza configurata. Kalshi usa polling REST a profondità completa e ritmato sotto la quota upstream. Ispeziona timestamp restituiti, gap e copertura documentata delle serie; nessun metodo garantisce che ogni stato intermedio sia mantenuto.
2. Profondità, non l'ultimo prezzo
Un ultimo prezzo scambiato (o un singolo mid) nasconde lo spread e la dimensione presente a ogni livello. Senza la scala completa non puoi misurare lo slippage, e un backtest che assume che tu abbia riempito al mid è un backtest che mente. DepthFeed DepthFeed serve il libro completo bid/ask, entrambi i lati, ogni livello — fino a 100 livelli per lato su Kalshi — così i riempimenti sono dimensionati contro la liquidità che era realmente presente.
3. Copertura: uno schema, ogni venue e asset
Dataset a singolo venue ti costringono a cucire insieme un formato diverso per ogni mercato e a riscrivere il loader ogni volta che ne aggiungi uno. La copertura parziale degli asset limita silenziosamente quali strategie puoi anche solo testare. DepthFeed DepthFeed serve Polymarket, Kalshi e Limitless in uno schema colonnare stabile unico su sette asset — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — così lo stesso codice legge ogni venue.
4. Consegna: scegli file, richieste storiche o aggiornamenti live
File giornalieri sono adatti per ricerche batch riproducibili; richieste API limitate sono adatte per query storiche interattive; aggiornamenti live rispondono a domande sullo stato corrente. Controlla schemi, disponibilità, prezzo e licenze per il metodo di consegna di cui hai bisogno. Un file storico rimane prova storica e non diventa errato solo perché il mercato corrente cambia. DepthFeed DepthFeed fornisce storia REST misurata, frame live WebSocket normalizzati e file Parquet giornalieri elencati per Polymarket e Kalshi. La loro disponibilità e i contratti di risposta sono documentati separatamente.
5. Riempimenti realistici di cui ti puoi fidare
Lo scopo del backtesting è sapere se una strategia si sarebbe riempita e a quale prezzo. Questa risposta esiste solo se riproduci il libro ordini reale contro cui la strategia avrebbe tradato, con timestamp abbastanza precisi da allinearsi al movimento che lo ha guidato. DepthFeed DepthFeed espone un tempo di osservazione al millisecondo e allinea ASOF il riferimento Binance più vicino precedente quando disponibile. I timestamp della fonte rimangono specifici del venue.
Dove le opzioni usuali falliscono
Quando le persone cercano dati Kalshi, si rivolgono a una di quattro cose. Ognuna è utile per qualcosa — e nessuna è il libro ordini contro cui fai backtest.
- L'API dell'exchange stesso
- Controlla la documentazione dell'exchange per gli oggetti storici esatti, la retention e la profondità offerta. Libri correnti, storico trade e candele rispondono a domande diverse; nessuno da solo prova che una scala passata completa sia stata mantenuta.
- Archivi orari gratuiti
- Ti danno un ultimo prezzo campionato una volta all'ora. È un frame da un mercato che può essere durato cinque minuti — nessuno spread, nessuna profondità, niente per dimensionare un riempimento.
- API di ultimo prezzo e tape trade
- Ti dicono cosa è stato stampato, non cosa era in attesa. Vedi i trade eseguiti ma mai la liquidità dietro di essi, quindi slippage e probabilità di riempimento restano invisibili.
- Dump di file a singolo venue
- Spesso contengono profondità reale, ma per un solo venue, in un formato personalizzato, come download statico — nessun flusso live, nessun secondo venue, e obsoleti appena arrivano.
Perché DepthFeed
DepthFeed combina scale Kalshi archiviate con storia REST, frame live WebSocket normalizzati, finestre di piano esplicite e cadenza specifica del venue documentata.
