Guia do comprador
Os melhores dados de livro de ordens Kalshi e como escolhê-los
A maioria dos dados Kalshi que você encontra é um último preço amostrado uma vez por hora — bom para um gráfico, inútil para um backtest. Aqui está o que realmente separa uma fonte Kalshi na qual você pode negociar de uma que só parece ser dado.
Guia do comprador
Cinco critérios que decidem se os dados são passíveis de backtest
1. Resolução: orientada a eventos, não amostrada por intervalo
Um instantâneo tirado em um relógio fixo — a cada hora, a cada minuto, a cada poucos centenas de milissegundos — perde tudo que acontece entre os ticks. Os mercados de curto prazo da Kalshi se liquidam em 5 a 60 minutos, então uma amostra por intervalo captura apenas alguns quadros da vida inteira de um mercado. DepthFeed A captura Polymarket usa sementes de livro completo e deltas de mudança de preço CLOB; observações normalizadas são persistidas na cadência configurada. Kalshi usa polling REST de profundidade total com ritmo controlado sob a cota upstream. Inspecione os timestamps retornados, lacunas e cobertura documentada da série; nenhum método garante que cada estado intermediário seja retido.
2. Profundidade, não o último preço
Um último preço negociado (ou um único mid) oculta o spread e o tamanho em cada nível. Sem a escada completa você não pode medir slippage, e um backtest que assume que você preencheu no mid é um backtest que mente. DepthFeed DepthFeed fornece o livro completo de bid/ask, ambos os lados, todos os níveis — até 100 níveis por lado na Kalshi — para que o tamanho do preenchimento seja contra a liquidez que realmente estava lá.
3. Cobertura: um esquema, todos os locais e ativos
Conjuntos de dados de local único forçam você a montar um formato diferente para cada mercado e reescrever seu carregador toda vez que adicionar um. Cobertura parcial de ativos limita silenciosamente quais estratégias você pode testar. DepthFeed DepthFeed serve Polymarket, Kalshi e Limitless em um esquema colunar estável único para sete ativos — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — para que o mesmo código leia todos os locais.
4. Entrega: escolha arquivos, requisições históricas ou atualizações ao vivo
Arquivos diários são adequados para pesquisa em lote reproduzível; requisições API limitadas servem consultas históricas interativas; atualizações ao vivo respondem a perguntas de estado atual. Verifique esquemas, disponibilidade, preço e licenciamento para o método de entrega que você precisa. Um arquivo histórico permanece evidência histórica em vez de se tornar incorreto apenas porque o mercado atual mudou. DepthFeed DepthFeed fornece histórico REST medido, frames ao vivo WebSocket normalizados e arquivos Parquet diários listados para Polymarket e Kalshi. Sua disponibilidade e contratos de resposta são documentados separadamente.
5. Preenchimentos realistas em que você pode confiar
O objetivo do backtesting é saber se uma estratégia teria preenchido, e a que preço. Essa resposta só existe se você reproduzir o livro de ordens real contra o qual a estratégia teria negociado, com timestamp suficientemente fino para alinhar com o movimento que o impulsionou. DepthFeed DepthFeed expõe um tempo de observação em milissegundos e alinha ASOF a referência Binance precedente mais próxima quando disponível. Timestamps da fonte permanecem específicos do local.
Onde as opções usuais falham
Quando as pessoas procuram dados Kalshi, elas recorrem a uma de quatro coisas. Cada uma é útil para algo — e nenhuma delas é o livro de ordens contra o qual você faz backtest.
- A própria API da exchange
- Verifique a documentação da exchange para os objetos históricos exatos, retenção e profundidade oferecidos. Livros atuais, histórico de trades e candles respondem a perguntas diferentes; nenhum sozinho prova que uma escada completa passada foi retida.
- Arquivos gratuitos por hora
- Fornecem um último preço amostrado uma vez por hora. Isso é um quadro de um mercado que pode ter durado cinco minutos — sem spread, sem profundidade, nada para dimensionar um preenchimento.
- APIs de último preço e fita de trades
- Dizem o que foi impresso, não o que estava em espera. Você vê trades executados, mas nunca a liquidez por trás deles, então slippage e probabilidade de preenchimento permanecem invisíveis.
- Dump de arquivos de local único
- Frequentemente carregam profundidade real, mas para um local, em um formato personalizado, como download estático — sem streaming ao vivo, sem segundo local, e obsoleto no momento em que chega.
Por que DepthFeed
DepthFeed combina escadas Kalshi armazenadas com histórico REST, frames ao vivo WebSocket normalizados, janelas de plano explícitas e cadência documentada específica do local.
