Руководство покупателя
Лучшие данные книги заказов Kalshi и как их выбрать
Большинство данных Kalshi, которые вы можете найти, — это последняя цена, снятая с выборкой раз в час — подходит для графика, но бесполезна для бэктеста. Вот что действительно отличает источник Kalshi, на котором можно торговать, от того, что лишь выглядит как данные.
Руководство покупателя
Пять критериев, определяющих возможность бэктестинга данных
1. Разрешение: событие-ориентированное, а не выборка по интервалам
Снимок, сделанный по фиксированному времени — ежечасно, каждую минуту, каждые несколько сотен миллисекунд — пропускает всё, что происходит между тиками. Краткосрочные рынки Kalshi завершаются за 5–60 минут, поэтому выборка по интервалу захватывает лишь несколько кадров из всей жизни рынка. DepthFeed Polymarket capture использует полные книги заказов и дельты изменения цены CLOB; нормализованные наблюдения сохраняются с заданной частотой. Kalshi применяет упорядоченный REST-опрос полной глубины в рамках квоты. Проверяйте возвращаемые временные метки, пропуски и документированное покрытие серии; ни один метод не гарантирует сохранение каждого промежуточного состояния.
2. Глубина, а не последняя цена
Последняя цена сделки (или единственный mid) скрывает спред и размер, находящийся на каждом уровне. Без полной лестницы вы не можете измерить проскальзывание, а бэктест, предполагающий исполнение по mid, — это лживый бэктест. DepthFeed DepthFeed предоставляет полный стакан заявок, обе стороны, каждый уровень — до 100 уровней с каждой стороны на Kalshi — так что размер исполнения соответствует реально существовавшей ликвидности.
3. Охват: одна схема, все площадки и активы
Данные с одной площадки заставляют вас собирать разные форматы для каждого рынка и переписывать загрузчик при добавлении нового. Частичный охват активов тихо ограничивает стратегии, которые вы можете тестировать. DepthFeed DepthFeed обслуживает Polymarket, Kalshi и Limitless в одной стабильной колонковой схеме по семи активам — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — так что один и тот же код читает все площадки.
4. Доставка: выбирайте файлы, исторические запросы или живые обновления
Ежедневные файлы подходят для воспроизводимых пакетных исследований; ограниченные API-запросы — для интерактивных исторических запросов; живые обновления отвечают на вопросы о текущем состоянии. Проверяйте схемы, доступность, цену и лицензирование для нужного способа доставки. Исторический файл остаётся историческим доказательством и не становится некорректным только потому, что текущий рынок изменился. DepthFeed DepthFeed предоставляет измеряемую REST-историю, нормализованные живые WebSocket-кадры и опубликованные ежедневные Parquet-файлы Polymarket и Kalshi. Их доступность и контракты ответов документированы отдельно.
5. Реалистичные исполнения, которым можно доверять
Вся суть бэктестинга — знать, исполнилась ли стратегия и по какой цене. Этот ответ существует только если вы воспроизводите фактическую книгу заказов, с которой стратегия торговала, с временными метками, достаточно точными для сопоставления с движением, которое её вызвало. DepthFeed DepthFeed предоставляет время наблюдения с точностью до миллисекунд и ASOF-согласовывает ближайший предшествующий Binance-референс, когда он доступен. Временные метки источника остаются специфичными для площадки.
Где обычные варианты не дотягивают
Когда люди ищут данные Kalshi, они обращаются к четырём вариантам. Каждый полезен для чего-то — но ни один из них не является книгой заказов, на которой делают бэктест.
- Собственный API биржи
- Проверьте документацию биржи: какие исторические данные, глубина и сроки хранения доступны. Текущая книга заявок, история сделок и свечи отвечают на разные вопросы; сами по себе они не доказывают, что полная книга заявок на прошлый момент времени была сохранена.
- Бесплатные архивы с часовыми снимками
- Предоставляют последнюю цену с выборкой раз в час. Это один кадр с рынка, который мог существовать пять минут — без спреда, без глубины, ничего для оценки исполнения.
- API последних цен и ленты сделок
- Сообщают, что было исполнено, а не что находилось в стакане. Вы видите совершённые сделки, но никогда ликвидность за ними, поэтому проскальзывание и вероятность исполнения остаются невидимыми.
- Файловые дампы с одной площадки
- Часто содержат реальную глубину, но для одной площадки, в одном специализированном формате, как статический скачиваемый файл — без живого потока, без второй площадки и устаревший с момента загрузки.
Почему DepthFeed
DepthFeed сочетает сохранённые лестницы Kalshi с REST-историей, нормализованными живыми WebSocket-кадрами, явными временными окнами и документированной специфической для площадки частотой.
