Dados do Livro de Ordens Kalshi

O topo do livro ou um único mid dizem quase nada sobre execução. O DepthFeed serve o livro completo de sim/não — até 100 níveis por lado para kalshi, com arrays de preço e tamanho de bid/ask em cada snapshot — as colunas das quais você realmente reconstrói um livro. Use esses níveis para calcular spread, profundidade visível e deslizamento estimado para um tamanho de ordem. Níveis agregados do livro não estabelecem posição na fila nem garantem execução ao vivo.

Um livro de ordens armazenado não pode descrever atividade entre suas observações. DepthFeed registra sondagem REST cadenciada; a cadência realizada varia com a carga do mercado ativo e a cota upstream da Kalshi; a API retorna os timestamps realmente presentes e nunca interpola um estado de livro ausente.

As respostas da API incluem um tempo de observação em milissegundos e alinham ASOF o preço de referência Binance imediatamente anterior quando disponível. Isso suporta pesquisa com timestamp sem alegar um timestamp de exchange ou valor de referência que a fonte não forneceu.

A resposta atual do livro de ordens em ponto fixo da Kalshi expõe escadas de bid Sim e Não como pares de preço em dólar e tamanho. O ask oposto é implícito pelo complemento binário: um ask Sim corresponde a 1 menos o melhor bid Não, e um ask Não corresponde a 1 menos o melhor bid Sim. DepthFeed normaliza isso em um livro consistente de 0–1 enquanto mantém o ticker exato e o significado nativo Sim/Não para auditabilidade.