Kalshi Paper Trading
Kalshi Paper Trading
Kalshi-Strategien mit virtuellem Kapital forward-testen, bevor echtes Geld riskiert wird. Ausführungen werden von DepthFeeds Live-Orderbüchern bepreist – Käufe zum Ask, Verkäufe zum Bid, Positionen bei Marktauflösung automatisch abgerechnet – und jede Strategie erhält eine eigene Equity-Kurve, Ansicht offener Positionen und vollständiges Trade-Log im Dashboard.
DepthFeed Paper Trading ist eine Forward-Test-Umgebung im DepthFeed-Dashboard: Strategien halten virtuelles Kapital und handeln Live-Kalshi-Märkte zu echten Orderbuch-Kursen. Signale kommen vom eigenen System über einen strategiespezifischen Webhook oder von einer deployten Backtest-Lab-Regel, und Ergebnisse werden als Equity-Kurve mit realisiertem und unrealisiertem P&L verfolgt.
Kalshi Paper Trading auf einen Blick
- Ausführungen
- Live-Orderbuch – Käufe zum Ask, Verkäufe zum Bid
- Abrechnung
- Automatisch bei Auflösung ($0 / $1)
- Signal-Webhook
- POST /paper/hook/{token} · 120/min
- Strategien pro Plan
- 1 kostenlos · 5 Quant · 15 Research · 40 Desk
- Startguthaben
- $100–$1,000,000 virtuell (Standard $10,000)
- Markierungsrhythmus
- ~90 Sekunden
Kalshi Paper Trading
Wie Paper Trading funktioniert
Eigenen Bot mitbringen – Signale über Webhook
Jede Strategie erhält eine geheime Webhook-URL. Das eigene System – ein Bot, ein Cron-Job, ein Notebook – POSTet Buy/Sell/Close-Signale mit einer Markt-ID und einem Dollar-Betrag, und DepthFeed führt sie zum Live-Orderbuch zum Zeitpunkt des Signals aus. Ein Payload kann nie seinen eigenen Kurs festlegen, sodass der Track-Record konstruktionsbedingt ehrlich ist. Idempotenz-Schlüssel machen Wiederholungen sicher, und der Token rotiert auf Anfrage.
Oder eine Regel aus dem Backtest Lab deployen
Das Backtest Lab backtestet Einstiegsregeln auf aufgelösten Up/Down-Märkten – Zeitfenster-Einstiege, Level-Crosses, Dip-Reversion – mit tiefenbasierten VWAP-Ausführungen gegen die aufgezeichnete Ladder. Wenn eine Regel den Backtest überlebt, wird sie mit einem Einsatz, Take-Profit/Stop-Loss und einem maximalen offenen Positions-Cap zum Paper Trading deployt; sie läuft dann serverseitig gegen Live-Kurse, ohne eigene Infrastruktur.
Ein echter Track-Record, kein Spreadsheet
Positionen werden etwa alle 90 Sekunden aus dem Live-Orderbuch markiert und rechnen automatisch auf $0/$1 ab, wenn der Markt auflöst – dieselben Abrechnungsdaten, die die API bereitstellt. Die Equity-Kurve, realisiertes vs. unrealisiertes P&L und das Einzel-Trade-Log geben einer Strategie die vorwärtsgewandte Evidenz, die ein Backtest allein nicht kann: wie sie sich auf Märkten verhält, die noch nicht passiert waren.
Wählen Sie, wie Sie auf die Daten zugreifen möchten
Überprüfen Sie die dokumentierte Abdeckung und wählen Sie die aufgeführten Tagesdateien, die begrenzte REST-Historie oder Live-Buch-Updates. Referenzpreise sind enthalten, wenn verfügbar; fehlende Referenzen bleiben null. Jede Liefermethode hat ihre eigene Verfügbarkeit und Antwortvereinbarung.
